2024年6月26日現在

リスク管理態勢について

当行は、「統合的リスク管理方針」及び「統合的リスク管理規程」等のリスク管理体制に係る規程を制定し、グループ会社全体のリスクを管理するリスク・コンプライアンス委員会の設置により、リスク管理を一元的に統括し、リスク管理体制の強化・充実を図っております。グループ会社が抱える様々なリスクを統合的に管理するため、リスク・コンプライアンス委員会では、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレーショナルリスク等の主要なリスク状況を把握するとともに、グループ会社のリスク管理方針や管理体制整備に関する事項について協議しております。
リスク・コンプライアンス委員会は、原則1ヵ月に1回以上の頻度で開催しております。また、リスク管理体制の統括部署として、当行内にリスク管理部を設置し、グループ会社全体のリスクの統括管理を行っております。

信用リスク管理

「信用リスク」とは、信用供与先の財務内容の悪化あるいは支払能力低下の傾向等により、資産の価値が減少ないし消失し当グループが損失を被るリスク、および大口信用供与先、特定業種または特定グループ等への貸出資産等の偏在・集中から生じるリスクです。 信用リスク管理には、2つの捉え方があります。
1つは、個別取引先の貸出金をその信用状況に応じた適切な手法により管理することであり、もう1つは、特定の取引先や業種に対する貸出が偏重することのないよう、適切にポートフォリオを管理し、信用リスクを分散できる貸出運営を行うことです。
「リスク・コンプライアンス委員会」および「信用リスク管理検討会」では、グループの与信全体についてのポートフォリオを適切に管理することで、グループ全体の信リスクの把握・検証を行っております。
当行では、日常のお客さまのとの対話などを通じて、事業内容の変化をその都度把握し、売上・利益の縮小や資金繰りに問題を抱えるお客さまに対して、経営改善支援等のソリューション提供による課題解決に取り組むことなどにより、不良債権の増加を抑制する対応を行うとともに、与信取引のポートフォリオコントロールのほか、業種全体の悪化が懸念されるような注意を要する業種については定期的に分析を行い、状況に応じた管理施策を導入して対応しております。

市場リスク管理

「市場リスク」とは、金利の変動や有価証券の価格変動、外国為替相場の変動などにより、保有する資産の価値が減少することによって損失を被るリスクです。市場リスクの発生を予測し、適切に回避・軽減することは、金融機関の経営にとって非常に重要になっております。
当行の市場リスク管理方針は、「市場リスク管理規程」によって明確化され、組織内に周知されております。経営陣を中心に構成されるリスク・コンプライアンス委員会やALM委員会等にて、定期的（原則月に1度）に金利リスク量等についての報告、今後の方針等の協議を実施しております。 リスク・コンプライアンス委員会等での協議内容については、定期的に取締役会に報告を行っております。
また、「有価証券運用・リスクテイクポリシー」にローリスク運用、中長期分散投資、市場流動性の重視等の基本方針を定め、ALM上の調整、余資運用を目的とした有価証券運用を行っております。また、相場観に過度に依存することや短期的な収益確保のみを狙った投資行動はとらないこととしております。融資・預金といった全行的な動向を踏まえた投資行動を行うこと、投資後の投資先の経営状況等について十分調査・分析を行うことにも留意し、適切なエクスポージャーの管理に努めております。当行自身のALM目的でのデリバティブ取引に関しては、取引の執行、ヘッジ有効性の評価、事務管理に関する部門をそれぞれ分離し内部牽制を確立するとともに、ヘッジ会計を適用する取引については「ヘッジ取引規程」に基づき実施し、お客さまとの通貨関連取引、金利関連取引においては原則として市場で反対取引によってヘッジしており、市場リスクは僅少となっております。

流動性リスク管理

「流動性リスク」とは、予期せぬ資金の流出により、必要な資金確保が困難となったり、通常より著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被る「資金繰りリスク」と、市場の混乱等により市場において取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることで被る「市場流動性リスク」があります。当行は、ALMを通して、適時にグループ全体の資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管理しております。

オペレーショナル・リスク管理

「オペレーショナル・リスク」とは、業務の過程、役職員の活動もしくはシステムが不適切であること、または外生的な事象により損失が発生しうるリスクです。
当グループでは、オペレーショナル・リスク管理に関する基本事項を定めた「オペレーショナル・リスク管理規程」を制定し、オペレーショナル・リスクを、その特性に応じて「事務リスク」「システムリスク（サイバーセキュリティリスク含む）」「法務リスク」「有形資産リスク」「人的リスク」に分けて管理しております。また、オペレーショナル・リスク顕在化の未然防止および発生時の影響極小化を図るため、グループ各社がオペレーショナル・リスクの管理統括部署を設置し、各リスクの管理部署が専門的な立場からそれぞれのリスクを管理しております。顕在化したオペレーショナル・リスク管理として、内部損失データの収集と分析を行い、潜在するオペレーショナル・リスクの管理については、そのリスクを特定し、評価し、管理・削減する手法として、RCSA（リスク・コントロール・セルフ・アセスメント）を取り入れ、その一連のプロセスを定期的に実施しております。

BCP（緊急時業務継続計画）の整備について

地域金融機関としては、万が一、災害等不測の事態が発生した場合でも、その影響を最小限に留め、業務を継続し、もしくは早期に業務を再開する責務があります。
当グループでは、「危機管理規程」等を定め、グループ各社で協力し危機に対応できるよう態勢整備に努めております。
なお、当行の「業務継続計画」では、リスクシナリオとして「新型インフルエンザの発生」および札幌市直下型の「大地震災害の発生」を想定、特定した重要業務を継続していくために「緊急時対応要領」などのマニュアルを作成し、定期的に訓練を実施しております。